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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2016年第4季度报告

发布日期:2022-08-05 07:49   来源:未知   阅读:

  基金管理人:金元顺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年一月十九日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 金元顺安宝石动力混合  基金主代码 620001  交易代码 620001  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2007年8月15日  报告期末基金份额总额 111,875,874.22份  投资目标 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。  投资策略 在不同的市场阶段,本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。  业绩比较基准 标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%  风险收益特征 本基金为一只稳健增长型的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金,属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。  基金管理人 金元顺安基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)  1.本期已实现收益 -1,216,701.26  2.本期利润 -2,392,965.19  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0211  4.期末基金资产净值 110,591,334.60  5.期末基金份额净值 0.9885  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -2.14% 0.50% 0.19% 0.36% -2.33% 0.14%  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%; 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年8月15日至2016年12月31日)  注:(1)本基金合同生效日为2007年8月15日,基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日,在建仓期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定; (2)本基金业绩比较基准为:标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%; (3)本基金投资组合中,股票资产占基金资产的比例为40%~60%,债券资产占基金资产的比例为35%~55%,权证不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    侯斌 本基金基金经理 2011-12-22 - 14 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安核心动力混合型证券投资基金的基金经理,上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。14年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。  闵杭 本基金基金经理 2015-10-16 - 22 金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。22年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。  注:(1)此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,基金重点投资于农林牧渔、食品饮料、生物医药和PPP主题等。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期,本基金份额净值增长率为-2.14%,业绩比较基准收益率为0.19%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在货币宽松+供给侧结构性改革+房地产调控放松的政策组合作用下,虽然消费平稳、出口下滑,2016年中国经济运行依然保持在合理区间内。中国经济稳增长主要靠投资,尤其是房地产投资,房地产投资增速上升带动了相关行业景气回升,成为经济稳增长的主要动力。受房地产调控影响,2017年房地产对经济的拉动作用将减弱,预计2季度房地产开发投资增速将下降,下半年增速会进一步放缓,经济下行压力加大,基建投资和深化供给侧结构性改革将成为经济增长的主要推动力。 中央经济工作会议定调“货币政策稳健中性,要把防控金融风险放到更重要的位置,决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫”。加上受PPI大幅回升的影响2017年通胀预期上升,上半年通胀压力明显加大。预计2017年上半年国内流动性将维持偏紧的趋势。 受益于本轮经济企稳、PPI上升和基数较低,预计一季度A股净利润将维持较高增长。在流动性偏紧和净利增长背景下预计A股将维持震荡态势,呈现结构性行情。 我们认为一季度主要投资机会来自以下两个领域:一、2016年10月,央企“6+1”混合所有制改革试点正式推出,国家发改委同步明确东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核电、中国船舶等6家央企列入首批混改试点,2017年将是混改的落地之年和重点突破之年,相关的行业和上市公司将迎来投资机会。二、PPI回升由上游向中下游传导,传导过程中,与生产资料相关的上、中、下游产业链上市公司存在较好的投资机会,比如采掘、有色、化工、建材、机械等。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 59,514,608.94 53.44   其中:股票 59,514,608.94 53.44  2 固定收益投资 48,583,122.10 43.62   其中:债券 48,583,122.10 43.62   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 1,612,779.96 1.45  7 其他资产 1,662,905.98 1.49  8 合计 111,373,416.98 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 6,119,124.78 5.53  B 采矿业 81,024.24 0.07  C 制造业 15,798,977.37 14.29  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 18,802,413.93 17.00  F 批发和零售业 2,362,617.00 2.14  G 交通运输、仓储和邮政业 3,250,786.00 2.94  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,680.00 0.04  J 金融业 6,630,618.00 6.00  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 5,187,206.44 4.69  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 1,129,018.00 1.02  R 文化、体育和娱乐业 73,981.28 0.07  S 综合 - -   合计 59,483,447.04 53.79   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600519 贵州茅台 20,464 6,838,045.60 6.18  2 600491 龙元建设 473,400 5,463,036.00 4.94  3 600502 安徽水利 539,109 5,380,307.82 4.87  4 300284 苏交科 247,302 5,143,881.60 4.65  5 600276 恒瑞医药 90,840 4,133,220.00 3.74  6 002299 圣农发展 186,115 3,949,360.30 3.57  7 600068 葛洲坝 390,200 3,585,938.00 3.24  8 600036 招商银行 186,400 3,280,640.00 2.97  9 601169 北京银行 333,600 3,255,936.00 2.94  10 600115 东方航空 459,800 3,250,786.00 2.94   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 20,162,000.00 18.23  2 央行票据 - -  3 金融债券 10,984,050.00 9.93   其中:政策性金融债 10,984,050.00 9.93  4 企业债券 17,437,072.10 15.77  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 48,583,122.10 43.93   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 018002 国开1302 105,000 10,984,050.00 9.93  2 122652 12杨农债 100,010 10,722,072.10 9.70  3 010303 03国债⑶ 100,000 10,175,000.00 9.20  4 019539 16国债11 100,000 9,987,000.00 9.03  5 1380055 13万正债 100,000 6,715,000.00 6.07   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、关于招商银行(代码:600036)的处罚说明 2016年1月6日吉林证监局对对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定,具体内容如下: 我局于2015年12月3日至12月7日对你行进行了基金销售业务专项检查,经查,发现你行存在以下问题: 一、你行未及时在网站更新基金销售人员资格情况,不符合中国证监会公告〔2008〕31号第二部分第四条“各基金销售机构应当在2009年1月底前,将全部基金销售网点及销售人员资格情况在公司网站上披露,同时抄报中国证券业协会。今后每年的1月和7月基金销售机构应当对以上信息进行更新并报送中国证券业协会”的规定。 二、你行部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格,不符合《证券投资基金销售管理办法》第五十七条第二款“宣传推介基金的人员、基金销售信息管理平台系统运营维护人员等从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格”的规定。 三、你行《投资人权益须知》的内容未包括投资者投诉方式和程序,不符合《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》第二十七条“基金销售机构制定《投资人权益须知》,内容至少应当包括:……(五)向基金销售机构、自律组织以及监管机构的投诉方式和程序”的规定。 四、你行在基金宣传推介材料中登载有个人的推荐性文字,不符合《证券投资基金销售管理办法》第三十五条“基金宣传推介材料必须真实、准确,与基金合同、基金招募说明书相符,不得有下列情形:……(六)登载单位或者个人的推荐性文字”的规定。 现要求你行对上述行为进行整改,并于2016年1月31日前向我局提交整改情况的书面报告,我局将组织检查验收。 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 现作出说明如下: A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此买入并持有公司股票。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 26,820.35  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 1,636,085.63  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,662,905.98   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 115,182,914.08  报告期期间基金总申购份额 210,979.17  减:报告期期间基金总赎回份额 3,518,019.03  报告期期间基金拆分变动份额 -  报告期期末基金份额总额 111,875,874.22   §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 1、2016年10月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2016年第3季度报告; §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》; 2、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书》; 3、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金托管协议》。 9.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3查阅方式 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年一月十九日